Цена российских государственных еврооблигаций РФ с погашением в 2030 году к 18:10 МСК четверга снизилась на 11 базисных пунктов по отношению к закрытию 22 сентября и составила 114,67% от номинала, что соответствует доходности 1,36% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 0,6 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,275% от номинала, что соответствует доходности 0,05% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 1,5 пункта по отношению к среде и составил 131 базисный пункт.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 72 базисных пункта до 139,82% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 3,31% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 75 базисных пунктов до 133,84% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта до 3,335% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 22 базисных пункта до 113,29% от номинала, что соответствует доходности 1,77% годовых (рост на 4 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году опустились на 11 базисных пунктов до 108,29% от номинала, что соответствует доходности 0,635% годовых (рост на 3,5 базисного пункта).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 90 базисных пунктов, подешевев до 130,68% от номинала (доходность выросла на 4,5 базисного пункта и составила 3,44% годовых).
И лишь новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал за день на 6 базисных пунктов до 112,4% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта до 1,955% годовых).
"Объявленные накануне итоги очередного заседания Федрезерва США вызвали рост волатильности на рынке процентных ставок, причем это произошло не только в долларовом сегменте, под "раздачу" попали практически все облигации как развитых, в том числе Великобритании и Германии, так и развивающихся стран. И если в среду наблюдался рост лишь "коротких" ставок, а "длинный" сегмент был относительно стабильным, то вчера в рост пошли доходности именно "длинных" облигаций. На российском рынке это привело к тому, что инвесторы тоже переставили котировки вниз, чтобы сохранить сложившиеся уровни кредитных спредов, но сделок при этом в целом совершалось очень мало, что говорит о том, что участники рынка не спешат избавляться от российских бумаг, а снижение цен носит чисто технический характер. Но если наметившееся негативное движение в US Treasuries приобретет необратимый характер, и мировые инвесторы в целом переоценят перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, то на рынке отечественных евробондов могут активизироваться продавцы и это уже приведет к более заметному падению котировок", – прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.
Федеральная резервная система по итогам сентябрьского заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. При этом в сообщении американского ЦБ отмечается, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв может объявить о старте сворачивания программы количественного смягчения уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Более того, он отметил, что центробанк "легко" может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда. Пауэлл не исключил, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.